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数字期权课程之分析行情透露

假設在市場上同時買進或賣出Call Option & Put Option 各一口,接近到期日時, 損益變化如下:

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4 answers

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Answer from Gator54
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15 days ago, 145

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Robot 8 days ago, 85

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进入ITM $40,考虑降低亏损太晚了。
Long 60 Put的作用是限制亏损(等于放置硬止损点),但还要花钱买合约(等于亏损加码)。当前合约相当于持有股票多头(可以参考$DQ的期权链,STK = $68,110 Put的表现类似你持有的合约),被指派的可能性已经很高了,而且会越来越高。所以首先要考虑这个Short Put的想法还要不要继续(即股票当前这种状态,是否要接),如果不接,头寸已经没有持有的意义。如果依旧想要接股而且想少一点亏损,首先要Rolling Out Put,再去考虑加上Short等量OTM Call(小于当前Put的执行价)。但无论如何,都对降低亏损十分有限,并且亏损有可能继续增加(Short Call与Long Put的硬止损不是一种效果)。

SAM老师您好,请问我现在持有一张还未到期的深度价内期权(美式Long 数字期权课程之分析行情透露 call ),我能否提前行权?

SAM 老师你好,最近几个月一直在学习您的Youtube期权教学视频受益良多,非常感谢!有一个问题想请教您,假如我有1张行权价100的Short put,到期日正股价格为105,如果我忘了平仓,会发生什么结果?

Sam老师您好,我有3个关于你视频教学的问题想请教:
1.. 在“你的股票适合使用备兑期权·Covered Call” ,TSLA股价在不到$630之前,即开始的大约8个交易日内,我的理解是CALL的价值应该为正,COMBO的值为STK 数字期权课程之分析行情透露 + CALL。所以我不理解的是,为什么在“表现情况”的图表中,CALL从一开始就为负?

2.. 在“无处不在的期权box spreads 1”,LONG 1张CALL和 1张PUT,支付 15.82+18.82= 34.64;SHORT 1张CALL 和 数字期权课程之分析行情透露 1张PUT 收到 12.67+16.57= 29.24,那么两者差额的净支出为:5.40。但为什么系统显示的支出是:4.98?

3.. 在“期权投资策略经典研修 — 期权链及行权和指派”,有一点我不理解:对于权利卖出人,如果到期前的合约为ITM,卖出人被指派的几率像中彩票一样小。既然是ITM,对期权持有人来说已经有盈利了,那么为何不在到期前就马上行权呢,即在到期前的任一时点,只要持有人的盈利预期得到满足,就应该马上行权被指派?
感谢指教!Ben

Hi Ben,
1. Call的值正,Yes。但Covered Call = Stock + Short(Or Sell) Call。因此当Call为正,卖出这个合约损益为负数(相当于Call的值前面加上负号——卖出合约和持有合约互为交易对手方,损益在不考虑手续费和买卖价差的情况下,为镜像)。
2. 此为这个券商的计价方式:当给由几个合约组成数字期权课程之分析行情透露 Spreads报价,为了既不过于激进,又不过于保守,它会选择Mid(Bid+Ask的平均数)价格计算Spreads的价格。而不是直接使用方框中的数字。Mid价格机制下报价会更加接近当时理论值。 数字期权课程之分析行情透露
如果是单脚期权,这个券商就不会使用Mid显示了。例如Long Call,如果点击Ask,系统会直接用Ask价格显示期权金。
这就是他们显示报价的方式。所有的数字仅是初始,你可以进行手工调整。
3. 行权意味着将内在价值实现为盈利,但会损失所有外在价值。因此更好的做法是卖掉合约(卖掉的价格包含了外在价值)。只有外在价值小到让买方不在意,或买方必须要买入股票,才会导致行权。

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買買權(long call): 看大漲;買賣權(long put): 看大跌。

賣買權(short call): 看小跌;賣賣權(short put): 看小漲。

  • a. 享受權利者即為選擇權之買方,或稱作持有人。有權利但無義務履約,所以必定在履約可獲利時執行權利。
  • b. 負擔或有義務者即為賣方,先收取買方所支付之權利金,當買方要求履約時,有義務依約履行。為防止有違約之虞,故賣方需繳交保證金。
  • 選擇權的一大特色即為權利和義務的不對稱職務。

權利金代表選擇權的價格,影響選擇權價格的因素包括了標的市價S、履約價格K、無風險利率i、權利期限t、標的波動性 σ ;而選擇權的價值可以分為兩部分:一是內含價值(INTRINSIC VALUE),二是時間價值(TIME VALUE)。內含價值係指立即履約可獲得的利潤,時間價值則是隱含的期望價值,隨時間縮短遞減。買方在進場時即支付權利金予賣方以取得權利。

買權 (Call)賣權 (Put)
價內(獲利)S>KS
價平S=KS=K
價外(損失)SS>K
內含價值時間價值
價內選擇權立即履約所獲得之利潤。時間價值說明說明內含價值,需要將買權與賣權分開來說。對買權而言,內含價值是指「現貨指數高於履約價的部份」,若用數學式表示即"MAX(大盤-履約價,0)",上式是指取「大盤-履約價」與「0」之間較大值的意思;對賣權而言,剛好相反,即「履約價高於現貨指數的部份」,用數學式 Max(S-K,0) 及 Max(K-S,0), 表示即"MAX(履約價-大盤,0)"。選擇權的價值可分為兩部分:一是內含價值;二是時間價值。
所謂的內含價值,就是價內選擇權立即履約所獲得之利潤。
而時間價值就是買方對價平或價外選擇權進入價內或已為價內但更深入價內的一種期望,所願意支付的權利金,這種期望會隨著時間的消逝而機會愈來愈少,直至到期日為零,所以稱作時間價值。
影響因素1目前價格S2履約價格K3無風險利率R+4權利期限T5波動性σ
買權CALL+-+++
賣權PUT-+-++
    a. 獲利無限,風險有限
看大漲: Buy Call看大跌: Buy Put
盤整看漲: Sell Put價差: Bull Call(Put) spread、Bear Call(Put) Spread
盤整: Straddles、Strangles避險: Buy Protective Put、Buy Protective Call
盤整看跌: Sell Call其他組合運用
    数字期权课程之分析行情透露
  • (1) 若以買權來組合,則買入履約價較低之Call,並賣出履約價較高之Call
  • (2) 若以賣權來組合,則買入履約價較低之Put,並賣出履約價較高之Put
  • (1) 若以買權來組合,則買入履約價較高之Call,並賣出履約價較低之Call
  • (2) 若以賣權來組合,則買入履約價較高低之Put,並賣出履約價較低之Put

混合部位指的是同時買進或賣出權利期間相同的Call或 Put,若履約價相同,則形成跨式(Straddle) ,若履約價不同則組合成垂直混合式(Strangle)。

  • a. 買進履約價相同的Call 和Put,形成下跨式,當期貨大漲或大跌時獲利。
  • b. 賣出履約價相同的Call 和Put,形成上跨式,當期貨在損益兩平區間盤整時獲利。

在預期行情沒有明顯趨勢情況下, 可於選擇權到期前四週進場,同時賣出相同或不同strike price的買權及賣權。而交易商品的篩選條件首要符合風險報酬比,且當時價位未在新高或新低。

是計算指數現貨在過去一段時間(通常為一個月)內的歷史波動率,依這個歷史波動率,計算出選擇權在理論上的價格,做為評斷選擇權實際在市場成的現價是否合理的基準,這種評價如同無視市場波動程度的現況,一味照事先的認定作出評斷,其結論較不適合做為主要的參考依據;則是計算選擇權的隱含波動率。所謂的隱含波動率,是依選擇權實際在市場上成交的價格,取得該價格所反映出的指數波動程度,也可以解釋為市場對指數未來波動程度的看法;一般認為,追蹤隱含波動率的改變,較能合理地解釋選擇權價格的變化。故我們皆以隱含波動率代表指數波動率,來解釋選擇權價格,另以歷史波動率為輔。

用賣權除以買權之比例;"Ratio":中文為「比例」的意思,我們在使用Put/Call Ratio的時,都會指出是哪一種Put/Call Ratio;例如成交量的Put/Call Ratio、未平倉量的Put/Call Ratio…等等。若是指「成交量的Put/Call Ratio」,用整句用中文表達即「用Put的成交量除以Call的成交量之比例」,若是指「未平倉量的Put/Call Ratio」,即「用Put的未平倉量除以Call的未平倉量之比例」的意思。上述兩者也是最常用的Put/Call Ratio。另外,所謂的「Put的成交量」或「Put的未平倉量」皆是指Put的所有履約價之總合量,在Call的方面亦然,若另有所指,則會另加註明。

在成交量的Put/Call Ratio方面,若成交量的Put/Call Ratio越大,代表Put的交易越較Call的交易活絡,市場偏空的氣氛越濃;反之亦然。在未平倉量的Put/Call Ratio方面,若未平倉量的Put/Call Ratio越大,代表Put的未平倉量越大於Call的未平倉量,亦代表市場偏空的氣氛越濃,反之亦然。三、範例91/6/10成交量的Put/Call Ratio約為0.4,直至91/6/26約上升至0.6,亦即選擇擇市場透露出偏空的預期,而此期間大盤指數也由5499點跌至5123點,印證了這個看法。

p = f ( v . t . i . p .s. ….)

p = Time Value + Intrinsic Value

pc= TV+IVc pp= TV+IVp

選擇權權利金損益範例圖

假設在市場上同時買進或賣出Call Option & Put Option 各一口,接近到期日時, 損益變化如下: