分类
加密货币及区块链

“90/10”策略介绍

RSI到達超買區

理解index leaf node 90-10 split

1.建立测试表:
select * from v$version;
BANNER
--------------------------------------------------------------------------------
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.“90/10”策略介绍 0.1.0 - 64bit Production
PL/SQL Release “90/10”策略介绍 11.2.0.1.0 - Production
CORE 11.2.0.1.0 Production
TNS “90/10”策略介绍 for Linux: Version 11.2.0.1.“90/10”策略介绍 0 - Production
NLSRTL Version 11.2.0.1.0 - Production

create table t1(a varchar2(5),b varchar2(10));
create unique index i_t1_a on t1(a);

select a.*,b.name from v$mystat a , v$statname b where a.statistic#=b.statistic# and b.name like '%leaf%';

begin
for i in 1..501 loop
insert into t1 values (lpad(to_char(i),5,'0') ,'test');
end loop;
end;
/
commit;

select a.*,b.name from v$mystat a , v$statname b where a.statistic#=b.statistic# and b.name like '%leaf%';

应该产生一次leaf “90/10”策略介绍 node 90-10 splits。

SQL> SELECT object_id FROM dba_objects WHERE object_name = 'I_T1_A';
OBJECT_ID
----------
76265
SQL> ALTER SESSION SET EVENTS 'immediate trace name treedump level 76265';
Session altered.

----- begin tree dump
branch: 0x100051b 16778523 (0: nrow: 2, level: 1)
leaf: 0x100051e 16778526 (-1: nrow: 499 rrow: 499)
leaf: 0x100051f 16778527 (“90/10”策略介绍 0: nrow: 2 rrow: 2)
----- “90/10”策略介绍 end tree dump

select header_file, header_block from dba_segments “90/10”策略介绍 “90/10”策略介绍 where segment_name='I_T1_A';

alter system dump datafile 4 block min 1310 block max 1311;

Start dump data blocks tsn: 4 file#:4 minblk 1310 maxblk 1311
.

Block header dump: 0x0100051f
Object id on Block? Y
seg/obj: 0x129e9 csc: 0x00.37946f itc: 2 flg: E typ: 2 - INDEX
brn: 0 bdba: 0x1000518 ver: 0x01 opc: 0
inc: 0 exflg: 0

Itl Xid Uba Flag Lck Scn/Fsc
0x01 0x0005.“90/10”策略介绍 010.00000e0d 0x00c00a13.0222.02 CB-- 0 scn 0x0000.0037946f
0x02 0x0005.000.00000e0b 0x00c00a0f.0222.1c --U- 2 fsc 0x0000.00379471
Leaf block dump
===============
header address 46978354870884=0x2aba00277a64
kdxcolev 0
KDXCOLEV Flags = - - -
kdxcolok 0
kdxcoopc 0x80: pcode=0: iot flags=--- is converted=Y
kdxconco 1
kdxcosdc 1
kdxconro 2
kdxcofbo 40=0x28
kdxcofeo 8004=0x1f44
kdxcoavs 7964
kdxlespl 0
kdxlende 0
kdxlespl 0
kdxlende 0
kdxlenxt 0=0x0
kdxleprv 16778526=0x100051e
kdxledsz 6
kdxlebksz 8032
row#0[8018] flag: ------, lock: 2, len=14, data:(6): 01 00 05 0e 00 2e
col 0; len 5; (5): 30 30 35 30 30
row#1[8004] flag: ------, lock: 2, len=14, data:(“90/10”策略介绍 6): 01 00 05 0e 00 2f
col 0; len 5; (5): 30 30 35 30 31
----- end of leaf block “90/10”策略介绍 dump -----
End dump data blocks tsn: 4 file#: 4 minblk 1310 maxblk 1311

SQL> select dump('00500',16),dump('00501',16) “90/10”策略介绍 from dual;

根据测试如果index leaf node 90-10 split时,实际上是新添加的键值使用新的索引extent,保留原来节点信息。实际上应该叫100-1个键值的split。

版权声明: 本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。

牛年薄献,普通人可学可用的反脆弱风险控制理念和实践(主体施工完毕)

9/1杠铃策略就是相当于我的投稳+投变,只是我不满足9成投稳的收益,用了些投增的资产代替。
这些投增的资产标的是我心目中确定性最高的生产资料。
投增部分不用去追热点,概念啥的,基本不需要动。
因为我有投变部分,赌未来的话,我更愿意用更小的仓位买期权或者杠杆ETF,而不是去花更大的仓位买还没跑出来的那些有想象力的企业。这些企业既不如投稳和投增部分能实实在在赚钱,大的回撤我也拿不住,更何况即使跑出来,我手上的投变可以复制大部分收益。

20210218更新施工:为什么可以接受有成本的远期购

跳出期权范围限制,用9债的部分来尽可能覆盖1购的潜在最大损失,不纠结1购的成本,转过身来加强9债的部分(比如用类固收代替,放弃复杂的期权部分本身的博弈,回归本源,期权就是用来作为收益放大器使用)

资产说我涨100元,购说那我跟,先涨个50元意思下;
资产说我再涨100元,购说你别这么急,我再跟,涨个70元;
资产说我又涨100元,购说怎么还涨急眼了呢,我努力跟,这次涨个90元;
。。。。。。

资产说我跌100元,购说行,我跟跌50元;
资产说我再跌100元,购说你狠,我跟跌30元;
资产说我又跌100元,购说不带这么玩的,我只能跟跌10元了;
。。。。。。

实实在在吃肉多挨打少。涨的快但跌的慢,不利的代价是付出时间价值。

期权的特点就是非线性,时间成本流逝也是,一般而言,最后一个月流逝最快,远期的时间流逝会慢一些。
加上平值期权的时间价值最大,流逝最快,实值和虚值都会慢一些。
再加上滚动展期,被动实现涨跌幅的非对称性,来回赚这个高抛低吸,行情配合的话,甚至可以把这个时间成本给刷回来。

20210222更新:

先讲一下传统杠杆,比如刚开始我有100元,我借了100元,一共200元,这时1:1的杠杆;
假设涨了,我一共有了300元资金,其中200元是我的资产,100元是借款,这时候自有:借款是2:1的杠杆,实际杠杆变小了,风险变小。 “90/10”策略介绍
假设跌了,我一共只剩下150元,其中50元是我的资产,100元是借款,这时候自有:借款是1:2的杠杆,实际杠杆变大了,风险变大。(此时由于金融机构风控要求,会要求补充保证金之类的,不然再继续下跌就爆仓了)。

扯远了,回到杠杆基金上,杠杆基金的原理就是杠杆再平衡。
同样刚开始我有100元,我借了100元,一共200元,这时1:1的杠杆;
假设涨了,我一共有了300元资金,其中200元是我的资产,100元是借款,这时候自有:借款是2:1的杠杆,我已经明白这个时候我吃了杠杆变小的亏,那我怎么办?我马上再去借100元,使得自有:借款重新变为200:200,即1:1。
假设跌了,我一共只剩下150元,其中50元是我的资产,100元是借款,这时候自有:借款是1:2的杠杆,实际杠杆变大了,风险变大。为了避免爆仓,能继续玩下去,我马上去还了50元借款,使得自有:借款重新变为50:50,同样回归即1:1。

即使是一些长期走势很差的杠杆基金,比如能源类,也是可以通过定投,确定一个年化目标止盈来获利的,这里我希望大家可以帮忙去研究下,留言分享些泛用的杠杆基金止盈标准。

近日,南京大学的史壮志课题组在Angew. Chem. Int. Ed.中发表论文,报道首例通过手性镍配合物催化的芳基碘与醛之间的对映选择性加成反应方法学,进而成功完成一系列手性二级醇分子的构建。这一全新的对映选择性加成策略具有广泛的底物应用范围、温和的反应条件等优势。同时,能够有效地避免各类金属有机试剂的预先制备。并且,作者通过反应机理的相关研究表明, C-C键的形成过程中涉及原位形成的芳基镍配合物与醛之间的加成过程。

Nickel-Catalyzed Intermolecular Asymmetric Addition of Aryl Iodides across Aldehydes

Z. Zhu, J. Xiao, M. Li, Z. Shi, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, ASAP. doi:10.1002/anie.202201370.

羰基化合物是构建醇类分子的理想砌块。目前,金属有机试剂与羰基化合物之间的亲核加成反应方法学,已经成为有机合成化学中构建相应醇类分子的关键策略 [1]-[2] (Figure 1a)。受到前期对于Nozaki-Hiyama-Kishi (NHK)反应相关研究报道 [3]-[6] (Figure 1b-c)的启发,这里,南京大学的史壮志课题组成功设计出首例通过手性镍催化剂促进的芳基碘与醛之间的分子间对映选择性加成反应方法学,进而成功完成一系列手性二级醇分子的构建 (Figure 1d)。

首先,作者采用芳基卤1a与邻甲氧基苯甲醛2a作为模型底物,进行相关反应条件的优化筛选 (Table 1)。进而确定最佳的反应条件为:采用NiBr2(dme)作为催化剂,L5作为手性配体,NaI作为添加剂,Zn粉作为还原剂,THF作为反应溶剂,反应温度为-10 o C,最终获得75%收率的手性产物3aa (96:4 e.r.)。

在上述的最佳反应条件下,作者对一系列醛类底物2的应用范围进行考察 (Table 2)。研究表明,一系列苯环不同位置带有供电子与吸电子基团取代的苯甲醛底物,均能够顺利地参与上述的对映选择性加成过程,并以中等至良好的反应收率以及高度的对映选择性 (e.r.为89:11-96:4),获得相应的手性二级醇产物3ab3am。之后,作者发现,萘甲醛、蒽甲醛、芘甲醛以及各类杂环芳香醛底物,同样能够顺利地完成上述的对映选择性转化过程,进而获得相应的手性产物3an3as (46-79%反应收率,90:10-96:4 e.r.)。然而,采用脂肪醛底物2t时,则获得较低反应收率与良好对映选择性的手性二级醇产物3at。而对于肉桂醛(1u)底物,则仅能够获得痕量的手性二级醇产物3au

接下来,作者对各类芳基碘底物的应用范围进行深入研究 (Table 3)。作者发现,一系列苯环不同位置具有供电子与吸电子基团取代的碘苯底物,均能够有效地参与上述的对映选择性合成转化过程,并获得相应的手性二级醇产物3ba3pa (43-90% 反应收率,91:9-99:1 “90/10”策略介绍 e.r.)。同时,作者发现,这一全新的不对称加成反应方法学能够表现出良好的官能团兼容性。之后,该小组进一步发现,上述的标准反应体系同样能够应用于其它不同类型的芳基碘以及杂芳基碘底物,然而,对于2-碘吡啶底物1u,则仅获得痕量的目标产物3ua。而对于苯乙烯基碘底物1v,却未能获得预期的目标产物。

之后,该小组进一步对上述不对称加成策略的合成应用价值进行深入研究 (Scheme 1)。

接下来,作者对相应的反应机理进行研究 (Scheme 2)。首先,作者通过一系列相关的机理实验 (Scheme 2a)研究,进而排除反应过程中芳基锌试剂的原位形成。之后,作者通过芳香醛底物之间的分子间竞争实验发现,缺电子的芳香醛底物具有更高的反应活性,进而有力地支持反应过程中涉及相应的亲核加成机理路径 (Scheme 2b)。同时,作者进一步通过芳基碘底物之间的竞争实验观察到,具有吸电子基团取代的芳基碘底物具有更高的反应速率 (Scheme 2c )。接下来,该小组在非线性效应 (nonlinear effect, SI)的相关研究中发现,上述的对映选择性合成转化过程中存在显著的线性相关,由此进一步表明,通过双齿手性配体L5 [Ni/L5=1:1]形成的单体镍配合物为上述不对称合成转化过程中可能的活性中间体。并且,反应过程中无相应催化剂的自聚集 (self-aggregation)或配体-底物之间的凝聚 (agglomeration)“90/10”策略介绍 过程。

基于上述的实验研究以及前期相关的文献报道 [5]-[7] ,作者提出如下合理的反应机理 (Figure 2)。

参考文献

[2] T. Klatt, J. T. Markiewics, C. Sämann, “90/10”策略介绍 P. Knochel, J. Org. Chem. 2014, 79, 4253. doi: 10.1021/jo500297r.

[3] Y. Okude, S. Hirano, T. Hiyama, H. Nozaki, J. Am. Chem. Soc. 1977, 99, 3179. doi: 10.1021/ja00451a061.

[4] “90/10”策略介绍 R. A. Swyka, W. Zhang, J. Richardson, J. C. Ruble, M. J. Krische, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 1828. doi:10.1021/jacs.8b13652.

[5] K. J. Garcia, M. M. Gilbert, D. J. Weix, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 1823. doi: 10.1021/jacs.8b13709.

[6] E. S. Isbrandt, A. Nasim, K. Zhao, S. G. Newman, J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 14646. doi: “90/10”策略介绍 10.1021/jacs.1c05661.

[7] K. K. Majumdar, C. H. Cheng, Org. Lett. 2000, 2, 2295. doi: 10.1021/ol006064w.

成為進階Trader必要思維「相對概念」

RSI 相對概念

RSI 超買區

RSI到達超買區

雙重確認

雙重確認

雙重確認

雙重確認

所以如果你想用阻力支持策略,可以加一個條件:價格到阻力位時,RSI必須同時到超買區;相反,價格到支持位,RSI必須同時到超賣區,目的就是要雙重確認。如果無法達成雙重確認,就放棄該訊號。

篩選訊號

篩選訊號

上述的「平均線配RSI策略」的確值得測試,但千萬不要急不及待使用此策略去實戰,因為我們還有很多技巧尚未談及。一個實戰買賣的策略,還需確定更多條件,例如平均線參數、RSI參數,會否以EMA取代SMA,超買超賣區亦未必是80/20,可以是70/30甚至是90/10,現在先學習概念,充實技術分析的知識。

決定交易策略的因素

RSI 具有 相對概念 的特性,可以用來判斷高低位

我們造好,當然想在一個較高的位置平倉;我們沽出,當然想在一個較低的位置平倉,試問誰人不想賺更多?問題是「較高」「較低」其實是個相對的概念,不能客觀地判斷。如果你突然問我25000點算不算是高位?我會答不知道。那麼25000點算不算低位?我也會答不知道。只得25000這個數字,不知道是高或低實屬正常。

相對概念

相對概念

所以判斷高低,不能取決於眼前的升跌,要有比較,取決於相對。試看以下一例,1分K配SMA20,假設策略是「價格升穿平均線造好」,即大約22387點造好,你入了市造好,當然想價格升得愈高愈好:

相對概念

問題是升多少點才算得上「高」? 5點? 10點? 20點? 你不能判斷,亦不能倚靠直覺,此時RSI就會指出,即使升了21點,還未夠「高」:

相對概念

RSI僅為69.44, 尚未到達超買區

相對概念

我們不可以用直覺去判斷「高與低」這個相對的概念,而RSI的全名「相對強弱指數」,表明它主力是用來判斷何謂高價、何謂低價,這個正是RSI難被取代的原因。

看完本文還不明白的話可以多看數次,終究還是不明白的話,便記住一個重點吧:我們不應該單憑點數去判斷高位低位,不能用點數作平倉標準。但RSI因為具有相對概念的特性,既可以用作判斷高位低位,亦可以用作平倉標準,就是這麼簡單。

RSI 的用途