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趋势追踪策略或趋势交易

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建立量化交易趋势跟踪策略的五个指标

BigQuant 于 2022-07-04 12:06:03 发布 187 收藏

趋势是如何出现的?

由于互联网的力量,我们都听说过病毒式传播。尽管这是相同的概念,但目标不同。在金融界也有 FOMO(害怕错过),尽管在这里,原因是普遍希望站在胜利的一方。情绪驱动人。
虽然我们使用算法交易(即量化交易策略)来抑制情绪化交易,但同样也可以用于利用情绪并将其货币化。

如何实施趋势跟踪策略?

移动平均线

如何在趋势跟踪策略中使用移动平均线

在 Python 中为趋势跟踪策略绘制移动平均线

在绘制移动平均线之前,我们将首先定义一个时间段并选择一个公司股票,以便我们对其进行分析。对于本文,让我们将范围保持为 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日,要使用的公司详细信息是特斯拉(TSLA)。

因此,导入相关库并在 python 中定义句点在以下代码中给出:

现在,我们使用以下 python 代码绘制公司的 SMA 和 EMA:

移动平均线图</p>
<p>

如何在趋势跟踪策略中使用布林带

将布林带绘制成距离平均平均值两个标准差的原因是为了确保两个带之间的距离占价格行为的 80% 以上,从而使高于或低于该带的任何价格都非常重要。

在 Python 中绘制布林带以实现趋势跟踪策略

在这里插入图片描述

布林带策略源码

根据时间序列的带宽,您可以评估两个不同时间段的价格波动。一个持续一个月,另一个持续 200 天。

如何在趋势跟踪策略中使用 MACD

在 Python 中为趋势跟踪策略绘制 MACD

在这里插入图片描述

相对强弱指数

#相对强弱指数

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

其中 RS = 指定时间范围内上涨时段的平均收益 / 指定时间范围内下跌时段的平均损失。

RSI 用于衡量价格波动的速度和变化。该指标提供了证券近期在股市中的表现的一个概念。它衡量股票在 0 到 100 范围内的强度。

如何在趋势跟踪策略中使用 RSI

股票在 70 范围内被视为超买,在 30 以下被超卖。您可以相应地修改您的交易策略。

在 Python 中为趋势跟踪策略绘制 RSI

在这里插入图片描述

绘制的图表如下所示:

平衡交易量 (OBV) 指标是一种基于动量的指标,可测量交易量以衡量趋势的方向。量和价格的上涨是成正比的。

上涨的 OBV 代表价格上涨,而下跌的 OBV 代表价格下跌。如果 OBV 以与价格相同的模式描绘上涨,这是一个积极的指标。而与模式的对比描绘了一个负面指标。

如何在趋势跟踪策略中使用 OBV

OBV 被用作关于价格趋势的确认工具。如果 OBV 相对于价格上涨趋势而增加,则可以推断价格趋势是可持续的。

但是,如果 OBV 相对于价格上涨趋势显示下降,那么它可能预示着价格趋势反转。

在 python 中为趋势跟踪策略绘制 OBV

在这里插入图片描述

绘制的图表如下所示:

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量化交易KDJ指标 1、KDJ基本概念 随机指标(KDJ)又被称为随机指数(趋势追踪策略或趋势交易 The Random Index),是一种用来分析 市场中超买和超卖现象指标,最早用于期货市场,后来在股票分析中被投 资者广泛使用。 从交易原理来看,KDJ指标建立在W%R(威廉指标)基础之上。 威廉指标计算首先选定一个特定时间跨度(比如14天),然后找出 这个特定区间内最高价和最低价,构成一个价格变化区间,然后分析这一 时间跨度最后一个时间点收盘价和期间最高价最低价相对位置。 2、KDJ基本概念 事实上,KDJ指

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# 根据不同时间段设置滑点与手续费 def set_slip_fee(context): # 将滑点设置为0 set_slippage(FixedSlippage(0)) # 根据不同时间段设置手续费 dt=context.current_dt if dt>datetime.datetime(2013,1, .

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20世纪80年代,美国股市分析家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)发明了顺势指标,即CCI指标,早期被用于期货市场判断,后来被广泛应用在股票市场研判。与多数技术分析指标相比,根据统计学原理CCI指标是比较独特,它通过测量股价波动是否已超出其正常范围,来预测股价变化趋势技术分析指标,属于超买超卖类指标一种。 CCI与其他技术分析指标一样,由于选用计算周期不同,其中包括:分钟CCI指标、日CCI指标、周CCI指标、年CCI指标等很多种类型。其中,日、周CCI指标较为常用在股市..

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趋势跟踪策略 import numpy as np import pandas as pd import matplotlib as mpl import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns from finance import GetData import warnings; warnings.filterwarnings('ignore') data = GetData.get_data('../data/002236.csv') .

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虚心屈己,受福之基。彼气盈者,必非远器,纵发亦无受用。 文章目录什么是MACD 什么是MACD MACD全称为Moving Average Convergence and Divergence,也就是股市中常说平滑异同移动平均线。最早由Geral Appel于1979年提出,它属于一个趋势指标,由快速线DIF,慢速线DEA以及红绿柱状图组成。 其中,DIF与DEA是以X轴为中心轴,上下交叉移动两条线,而柱状图由DIF减去DEA获得,我们常常在股市中,将MACD红绿柱收缩作为研判行情辅助指标。所.

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趋势追踪策略或趋势交易

趋势交易理念中,“让盈利奔跑”和“跟踪止盈”是不是矛盾的?不矛盾。比如,“你喜欢美女”跟“你喜欢高鼻梁大眼睛的美女”不矛盾。“让盈利奔跑”是指引,实现“让盈利奔跑”的方式主要有两种:“主动止盈”和“跟踪止盈”趋势追踪策略或趋势交易 。也就是道与术。当你一直持有一个获利颇丰的单子的时候,你的目的不是追求无尽的账面盈利,最终这笔单子一定是以“主动止盈”或者“被动止盈”的方式结束。“让盈利奔跑”是有前提条件的,其实这句话完整的表述是“及时止损,让盈利奔跑”,并不是单纯说盈利的单子一直不离场要盈利一直奔跑下去,而是跟止损相比,盈利的单子要跑的够大,也就是盈亏比的概念,让盈利尽可能的去多过止损,只有这样才能够在低胜率的前提下最终结果是盈利的,这也提现了一种减法交易思维。之所以说,盈利尽可能的多过止损,因为所有的行情都是周期性的,盈亏天然自带一个比例,比如,在有些期货合约里面你想要赚1000个点不可能,要亏1000个点也是不可能,一个单子拿的时间够久不等于盈利够大,但是要赚的够大通常需要拿的时间够长。任何一种交易策略最后一定都有明确的止盈策略或者止盈条件,跑不是目的,目的是在合适的位置止盈离场。在投机交易里,所有合理的策略基础都是基于盈亏同源,在这个大的基础上可以做一些个性化,技术性的选择。至于你是选择“主动止盈”还是“跟踪止盈”取决于你的风险承担策略,回撤风险承担小会偏向于“主动止盈”,回撤风险承担大会选择“跟踪止盈”,这是个合适性的选择,不是优劣性的选择。“主动止盈”通常用在震荡系统里面,震荡系统的核心是高低位置(比如最高点与最低点之间的区间),只要到了那个位置就忽视时间,从最低点位置运动到最高点位置是一天内完成的还是一个月内完成的则不重要。“跟踪止盈”通常是在趋势系统里面,趋势系统的核心就是不预测空间上限下限,而是以某一种趋势定义(比如价格跌破60日均线)来跟随价格涨跌,只要定义没有出现(价格没有跌破60日均线)就一直持仓待涨,一旦定义出现(价格跌破了60日均线)则止盈出场。这两种方式,各有优劣,“主动止盈”可以最大程度的赚取视线内的盈利,但是一定会错过视线外的盈利,相当于是用潜在的盈利抵消了回撤的风险。“跟踪止盈”可以尽可能的去赚取视线之外的盈利(比如,十年一遇的大行情),这部分盈利的代价是你必须用回撤来确认真假。不复杂,但是如何选看自己。

趋势追踪策略或趋势交易

  • 交易夜读佬郭
  • 2020-09-11 23:00:00

交易路,不孤独。欢迎来到金十交易学院夜读栏目第72期,我是杰明(微信ID: jinshi18102668704 往期精彩内容请订阅交易夜读专题。

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01 大佬为何偏爱趋势交易?

保罗·马尔瓦尼 别人行,我也行!

马尔瓦尼是一名杰出的趋势交易者,2008年,在99%的人都亏钱或者爆仓的年代,他因为做对了趋势,当年的收益超过100%。2008年8月和9月,在雷曼兄弟破产把华尔街大部分人都吓得魂飞魄散时,他在那两个月的收益分别为11.6%和45.5%。

他是那种一开始就对趋势交易感兴趣的人,拿他自己的话来说就是:“别人可以在趋势交易上获得成功,我也一样可以。”他是了解到那些大型的趋势追踪公司长期都在赚钱,并且他们运用的策略都是大同小异之后,他才下定决心要走这条路。

趋势交易策略要有广泛的适用性,即不能依赖于任何一组独特的市场特征,这样的策略才能持续有效。趋势跟踪的稳定性和被动性密切相关。击败对手和保持稳定的能力是交易者能在市场中生存和发展的主要原因。

伯纳德·德鲁里 Bernard Drury): 舍弃基本面做趋势

德鲁里在交易生涯的早期是一位根据基本面来操作的交易者,他跟所有关注基本面的交易者一样,希望能够从市场中获得战胜对手的信息。后来,德鲁里发现,基于基本面的交易很难做到多元化,因为一个人很难同时专注于多个市场的基本面消息,而在一个市场中想要利用多元化原则投资非常困难。

德鲁里也认识到,趋势跟踪是一种获得成功的更直接的方式,于是他很干脆地放弃了基本面。不过,他要从某个单一市场的专家转变成系统性的趋势跟踪交易者并不容易。

他跳槽到一家跟他的境遇相似的公司,这家公司之前也是一基本面为主,后来意识到趋势跟踪交易才是王道。1995年-1996年的粮食市场牛市让他彻底转型为趋势跟踪交易者。后来他自己也提到,靠基本面分析是没办法在玉米和小麦市场的牛市中大获成功的。

德鲁里成功转型后,在2008年的熊市中也获得了丰厚的回报,他的交易策略在当年给他带来了75.65%的回报率,这在当时已经可以打败99%的市场参与者了。

后来德鲁里回忆起这次交易时表示,他当时并没有对油价的涨跌还是横盘整理发表什么看法,他的趋势跟踪模型出现了做空信号,他就开始入场做空。他当时并不知道油价会跌倒什么水平,他所做的仅仅只是顺势而为。作为一名趋势交易者,只要趋势还在继续,你就要尽可能地去利用它赚钱。

看完这两个故事,或许你能够明白,为什么很多交易大佬都喜欢做趋势。从上述两个故事中可以看出的原因是,趋势跟踪策略的适用范围更广,不用考虑品种的问题,不会受到基本面的限制。而且不管是牛市还是熊市,利用趋势跟踪策略都能获得丰厚的盈利,许多交易大佬由此成为亿万富翁。

02 趋势交易并不是唯一成功之路

例如著名的波段交易员Mark Minervini,他就凭借简单的股票交易策略,5年内获得33554%的回报。也就是说给他10万元,5年后他能把它变成3000万。

再比如同样做波段的Dan Zanger,他被称为波段交易天才,在不到两年的时间里就从10775美元做到了1800万美元。

03 性格决定交易风格

除了了解不同策略本身的特点外,还有一个重要标准——看你的性格适合什么样的交易策略。

对于性格激进胆量比较大的人来说,他们往往会选择风险大、收益高的交易策略;而性格保守的人往往会选择风险小的策略。

因此,当一种交易风格长时间都无法给你带来满意的盈利时,说明这种风格可能不适合你,这时候不妨换种风格试试。当尝试过了很多个交易风格,才能最终从中找到和自己的性格相匹配的。

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李国庆:我觉得这也是在体现“否定之否定”的认知规律。一开始我接触到的资料都是讲趋势交易,因为趋势交易最简单,然后就做了一段时间的趋势交易。现在回过头来想,那个时候的趋势交易其实做得也不太好,因为是人工做,不具备对市场机会完备性的把握,有时候做得好,有时候做得不好。总体来讲收益也一般,有时还会因为心理的原因违背规则去扛单,甚至逆向加仓。现在我们都知道这些就是属于作死的行为,所以有时候甚至还会产生巨额的亏损。

所以后面又回归到趋势投资,这也是基于我们对期货市场本质特征的理解。因为期货市场本身是一个对商品价格大幅度波动进行对冲的市场,它的前提是商品一定会有大幅度的价格波动。基于这样的一个认知,我们确定在期货市场上挣什么钱--挣商品价格大幅度波动的钱,而相应的策略就是趋势跟踪策略。定了这样的一个前提之后,我们无非就是去找到怎么样更好地来做趋势跟踪的方法,或者找到让自己在没有趋势的时候还能活下来的方法。在这个过程中,我们慢慢地理解到:趋势跟踪是这个市场上最简单的策略,也是最有生命力的策略!

另外,如果我们对交易的时间,要求不是那么高的话,滑点也可以很好地控制,这对规模来讲也是一个好事。所以这些都是不断在否定的过程中,到了现在,我们回归到一个可以长期去做的事情的基础上,不再去追求短期的精准,而是着眼于长期逻辑,用最简单的方法去进行交易。

七禾网4、请问您目前期货交易实盘一共有几套交易策略?每一套策略的主要特点分别是什么?

李国庆:我们现在有四套策略在运行,有三套策略是趋势跟踪,另外一套策略是反转策略,有点类似于索罗斯的反身性。三套趋势策略是主要的策略,反转策略是在极端情况下启动的,它是有很严格的前提条件的,不产生极端行情,反转策略是不会启动的,在极端行情下去启动它,相当于是一种风险对冲的管理。

其实大回撤,往往是在大机会之后产生的,所以我们的反转策略,它的核心就是去捕捉市场的这种反转的可能性。比如说多头的时候,反转一定是基于我有多头的仓位,而不会轻易去做空的。这样做的好处就是在大幅度上涨之后,反转来临的时候,我受到冲击相对比较小。完全不受到冲击不可能,但是至少可以做到受到冲击的幅度比较小,这样相对来讲,会让整个资金曲线更好一些,能够更好地控制波动的风险。

七禾网5、在这些不同类型的策略中,您的资金是如何分配的?

李国庆:我们三个主导的趋势策略资金都是平均分配的,但是事实上,在我们运行过程中,因为策略内部的逻辑和交易信号产生的不一致,实盘上会产生不同的仓位。这是根据它的信号来的,有可能5分钟已经反映出来了,它的仓位就重一些,也有可能长周期的还没有平仓,短周期的先平仓了,那个时候长周期的策略它的仓位就重一些。

七禾网6、据您介绍,您的交易策略从5分钟起到日线,各周期均有部署。请问您的短线交易策略和长线交易策略相比,在策略设计、逻辑原理上有哪些区别?

李国庆:日线策略我们是基于主观判断的,因为要实现完全的量化比较困难,我日线策略的逻辑是看大周期的趋势,等到合理的回调点,找到逆小势顺大势的一个点去入场,这样短期的冲击会小一些。在日线上,如果上涨过程中的一波回调,7%、8%的回调,对整个策略的净值也会有比较大的冲击。所以这种策略我的入场点会非常严格地去把握,我不会在突破的时候进,而是在回调的时候进。当然做空的时候也是如此,在反弹的时候进,而不是在向下突破的时候进,这是它的一个核心区别。

七禾网7、就您看来,一个量化交易策略需要达到哪些条件、经过哪些步骤,才有可能被您纳入到实盘策略中?

李国庆:我觉得有两个关键点。一个关键点是这个策略本身的逻辑,逻辑是最重要的。我们做量化的,很看重数据,这是没问题的,但最重要的还是在于逻辑本身,这个逻辑一定要经过千锤百炼。所以这也是为什么我们不轻易去尝试机器学习,它背后的逻辑你是不知道的,它是一个黑箱,所以我们要很谨慎。

七禾网8、小周期策略交易中滑点是非常重要的一环,请问您的5分钟等偏短线交易策略实盘交易时,滑点是如何控制的?

李国庆:我们的滑点控制,核心还是在于策略逻辑本身。因为我们不是以瞬间的突破去做交易的,而是在K线结束的时候交易,从短周期来讲,价格剧烈波动的这个阶段有可能就过了。所以那个时候的滑点,有可能还会是有利的滑点,在我们交易里也会看到这样的情况。

七禾网9、中短线策略的有效性是大部分量化交易者比较关注的地方,请问您对于中短线策略的有效性是如何看待的?如何判断一个策略是否已经失效?

李国庆:实事求是地说,我觉得一个策略是否已经失效是没办法去判断的。要判断它是否失效,一定不能基于短时间的效果来看。但是如果时间太长,肯定又承受不了这个风险。所以说我们最终要回到策略的逻辑本身,你的策略逻辑本身是不是具备长期性?是不是具备可持续性?

我们现在为什么选择趋势跟踪策略作为我们的主体?说白了就是因为市场的根本逻辑。趋势跟踪失效是什么时候失效?是期货市场没有存在的必要了,也就是说没有商品价格的大幅度波动了。但是客观上讲,不仅期货市场存在的逻辑是这个,其实整个市场经济存在的逻辑也是这一点。只要是市场经济,一定会有商品价格的大幅度波动,做趋势策略的挑战是在没有大幅度波动的时候怎么去进行风险控制,降低回撤。目前我们采取的多策略、多周期、多品种的模式,在市场没有大幅度波动的时候,也能够有很好的控制好回撤。策略的回撤可能10%、20%,甚至再多一点,但是不可能让你达到亏损百分之四、五十。只要亏损是合理控制的,未来机会一旦出来,你的策略自然就会创新高。所以说我觉得真正判断一个策略是否失效在于它的核心逻辑,如果核心逻辑是没问题的话,就不用太担心这个问题,反而当它产生回撤的时候要更乐观。