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股指期货入门系列

周一前瞻 500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'股指期货入门系列 /> 市场要闻

基于聚宽数据JQData的沪深300股指期货贴水现象简析

S_o_l_o_n 于 2018-11-03 14:41:30 发布 2478 收藏 1

(图一)

(图二)

(图三)

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# # 股指期货贴水收益回测 # # 策略:始终持有股指期货IC,吃贴水;每月初,卖出当月合约,买入下月合约,实现移仓 # 回测平台:米筐量化 https://www.ricequant.com/ # 作者微信公众号:北京耳东陈 # 雪球主页: https://xueqiu.com/bjchen # import datetime from dateutil.relativedelta import relativedelta # 在这个方法中编写任何初始化逻辑。context对象将会在你算法

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JQData | 教程集合帖-伙伴们贡献,不断更新(3.01 首页 策略研究 数据 策略广场 量化课堂 社区 帮助 金融终端 个人账号 1 返回主题列表 JQData | 教程集合帖-伙伴们贡献,不断更新(3.01 JQData管理员 发布于2018-11-15 回复 3 浏览 4355 收藏 18 分享到: 微信 微博 雪球 为了帮助小伙伴们更好地使用JQData,我们将长!期!重!.

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简述 有很多种方法,但是有些方法拿到数据不全 方法一:tushare 使用tushare包,但是非常遗憾是,tushare关于300这些指数数据只能拿到非常少几个 文档就是用这个。 http://tushare.org/trading.html#id2 方法二:joinquant或者ricequant 这个就比较方便了,但是需要自己先下载一波 这里以joinquan.

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一、入门量化策略 JoinQuant聚宽API文档:https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api 1、策略内容 设置股票池为300所有成分股 如果当前股价小于10元/股且当前不持仓,则买入; 如果当前股价比买入时上涨了25%,则清仓止盈; 如果当前股价比买入时下跌了10%,则清仓止损。 2、获取要操作股票或指.

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获取所有300股票 stocks = get_index_stocks(‘000300.XSHG’) print(stocks) normalize_code-股票代码格式转化 normalize_code(code) 将其他形式股票代码转换为jqdatasdk函数可用股票代码形式。 仅适用于A股市场股票代码以及基金代码,支持传入单只股票或一个股票list 示例 #输入 normaliz.

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我们经常会在交易中使用一些技术指标,但很多时候只是知道这个指标核心思路,并不太确定它们实际效果。可能它们效果和我们想法有偏差。可能它们效果是因股票而异。也可能我们连一个具体思路都不清楚,只是天马行空地想到,“咦?这个也许能行?” 我们把这些指标写到策略里,有时候回测看着像这么回事,可有时候又不像那么回事,懵懵懂懂我们也不知道是怎么回事了。 “那…如果,”你说,“嗯,不对,让我再想想.

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由于内容较多,可使用Ctrl+F搜索您需要数据。 注意:query函数更多用法详见:sqlalchemy.orm.query.Query对象 JQData是什么 JQData聚宽数据团队专门为金融机构、学术团体和量化研究者们提供本地量化金融数据服务。使用JQData,可快速查看和计算金融数据,无障碍解决本地、Web、金融终端调用数据需求。历经3年沉淀,15万宽客及数百家机构投研交易验证。.

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这是“高频数据”第183篇推送编辑:庞丹(西南交通大学经济管理学院)审稿:唐瑜穗(西南交通大学经济管理学院)仅用于学术交流,原本版权归原作者和原发刊所有导读contents本期推送一篇发表在International Journal of Forecasting期刊上一篇文章:Multivariate 股指期货入门系列 volatility forecasts for stock 股指期货入门系列 market indi.

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本系列通过一些实例介绍量化入门知识,适合零基础初学者。本篇计算三个宽基指数:300、中证500、中证1000估值百分位,并将其与价格百分位比较。本文程序运行前要先导入数据源和pandas库:import akshare as ak # 导入数据源 import pandas as pd # 导入pandas库pandas数据分析功能非常强大,在量化分析中会经常用到,要熟悉掌握。从上一篇《量化入门系列:四行代码实现A股估值温度计》可以总结出,此类量化分析通常分为三个步骤:第一步打开

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道琼斯指数2年最大跳空!美元大涨不停,警惕仍未形成清晰趋势!

在全面风险崩溃压倒季节性因素引发的平静之前,大盘似乎正在追踪的另一个持续的、系统性的基本面主题可能提供了一些镇压器。在周三重磅更新 CPI 之后,美联储激进的利率预测似乎被几位 FOMC 成员的关键言论所削弱。圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德没有关注 6 月份工厂通胀 (PPI) 股指期货入门系列 令人担忧的加速增长——从 10.9% 到 11.3%,而是表示他不支持加息 100 个基点,而美联储理事克里斯托弗沃勒则表示在下次会议上,市场超出了自己定价整整一个百分点的预期。随着联邦基金期货将极端加息的可能性从前一天的 80% 假设回落至 43%,市场似乎开始接受这种前瞻性指引。这可能会缓解人们对央行政策反弹的担忧,但对于缓解其他原因导致的经济收缩风险几乎无济于事。因此,这对美元上涨的影响似乎仍然大于对风险趋势的影响。

美联储在7月27日会议上改变政策的概率

尽管从宏观上看,没有什么比影响全球经济的重要部分(如果不是全部)的衰退威胁更具有影响力的了,但还有其他系统性并发症可以加速或升级最坏的情况。虽然我们一直在讨论通货膨胀和旨在解决这一问题的货币政策可能对市场产生的影响,但似乎人们正在围绕美元处于数十年高位可能对金融体系产生的严重影响建立意识。美国出口通胀、扭曲企业收入和普遍改变资本流动过程的影响正在强化不健康的趋势。值得注意的是,世界上最具流动性的汇率欧元兑美元在上个交易日曾短暂跌破平价;但市场确保当天收盘回到 1.0000 上方。与大流行的恐慌时期相比,芝加哥期权交易所的欧元波动率指数很快升至水平,这一点显然无法保证反弹。

我们在汇率扭曲中看到的问题不仅仅是美元问题的结果。与相对定价工具的情况一样,货币对应物同样导致失衡。虽然还有一些其他主要央行名称已经加快了自己的政策节奏以与美联储保持同步(例如本月加息 50 个基点的 RBA 和 股指期货入门系列 RBNZ,以及加息 100 个基点的 BOC),但其最大的央行已经明显下跌在后面。欧洲央行 (ECB) 尚未将其基准指标从负值区域拉出,日本央行 (BOJ) 似乎无意摆脱通过收益率曲线控制执行的极端宽松政策。如果这些规模大得多的金融中心和货币不能提供更多的平衡,金融失衡很可能会继续恶化。请注意,欧洲央行和日本央行都将于下周四更新政策。

在本周早些时候美国通胀报告引发的经济担忧之后,我进行了另一项民意调查,询问交易员(在 Twitter 上)他们是否认为这个世界上最大的经济体会在 2022 年陷入官方衰退。在投下的 154 票中,82% 的人表示他们认为,发达国家的领导人确实有资格进行破坏性的收缩。经济学家、分析师和市场参与者之间就美国和其他国家可能已经跨过了门槛进行了一些有意义的辩论。下周的 7 月采购经理人指数和随后一周提前发布的美国第二季度 GDP 将在很大程度上提供确凿的证据来证实或反驳。与此同时,猜测仍未停歇。由于美国 2-10 利差(美国 10 年期和 2 年期国债收益率之差)已经倒转,我的注意力已经转移到 10 年期收益率上,因为它倾向于更密切地跟踪增长预期与货币政策导向2年。与此同时,世界第二大经济体中国报告称,上个季度其自身经济收缩速度快于预期的-2.6%。

查看本周最后一个交易时段的主要基本面事件列表,有很多指标可以提供经济图景。 消费银行巨头花旗集团和顶级资产管理公司贝莱德的收益报告将为我们的经济健康状况提供财务角度。 同时,零售销售和工业生产将反映产出关键方面的实体经济数据报告。 然而,密歇根大学消费者信心调查的 7 月更新在我的市场推动者名单中名列前茅。 如果您还记得,上个月的更新表明该指标的读数是自 1970 年代系列以来最差的。 我不会被那些被无情的通货膨胀和贷款利率再上调 100 个基点的言论进一步吓坏的人所忽视。

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8月8日财经早餐:强劲的非农数据提振美联储加息预期,美财政部官员讨论俄石油出口设限

北京时间周一(8月8日)股指期货入门系列 亚市早盘,美元指数交投于106.06附近,受到美国7月非农数据好于预期提振,上周美元上涨,美联储可能需要在短期内继续激进加息,金价上周五下跌近1%,油价上周收于2月份以来的最低水平,因担心经济衰退可能打击燃料需求。 500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'股指期货入门系列 /> 商品收盘方面,布伦特原油期货结算价上涨80美分,报每桶94.92美元;美国原油期货结算价上涨47美分,报每桶89.01美元;美国期金结算价下跌0.9%,报1791.2美元。

周一前瞻 500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/> 市场要闻

在伊拉克准备开设新的天然气发电厂之际,伊拉克正在就增加从伊朗购买天然气进行谈判。伊拉克电力部发言人Ahmad al-Ebadi表示,伊拉克官员和伊朗官员之间的谈判正在进行中。Ahmad al-Ebadi称,伊拉克需要5500万到6000万立方米的能源,而目前从伊朗进口的天然气量为4300万立方米。据悉,去年相比,伊拉克2022年的发电量增加了22%。

美股标普500指数上周五收盘下跌,受特斯拉和其他科技相关股票拖累,此前一份强劲的就业报告浇灭了近期关于美联储可能放松其激进步伐的乐观情绪。 数据显示,美国7月就业岗位增幅远超预期,为连续第19个月增加,失业率降至疫情前的低点3.5%。 500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/> 该报告与最近的其它一些数据一道据描绘了世界最大经济体在今年上半年经历萎缩后呈现的乐观景象,这打消了投资者对美联储可能放慢加息步伐的预期。近期美联储进行了一系列加息,以给经济降温。

50 Park Investments的首席执行官Adam Sarhan说,“一切都是关于美联储,像这样一份非常强劲的就业报告给美联储带来了压力,促使其延长收紧政策的时间,市场担心美联储会再次超大幅度加息。如果他们收紧政策的力度过大,时间过长,那将会导致硬着陆,出现深度衰退。”

金价上周五扩大跌幅,下滑近1%,因为一份意外强劲的美国就业报告缓解了对经济衰退的担忧,并击退了对美联储将放弃激进收紧货币政策的臆测。 500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/> 道明证券的商品策略主管Bart Melek说:黄金最近曾因认为美联储将从鹰派转向鸽派而反弹。但就业数据显示美国经济强劲,这可能促使美联储更加激进,这对黄金来说不是一个好题材。

油价上周五收高,收复了上周的部分失地,因美国就业增长数据强劲,但上周收于2月份以来的最低水平,因担心经济衰退可能打击燃料需求。 500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/> 美国劳工部报告说,美国7月就业增长意外加快,非农就业岗位增加了52.8万个,是2月以来的最大增幅。瑞穗银行能源期货主管Bob Yawger说,“强劲的经济数据支撑了石油市场的涨势。”

美元上周五全线大涨,兑日元创下6月中以来最大单日百分比涨幅,此前美国就业报告强于预期,表明美联储可能需要在短期内继续激进加息。 500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 股指期货入门系列 rel='nofollow'/> 美元指数在报告公布后大幅扩大升势。报告显示7月美国非农就业岗位增加52.8万个,为2月以来最大增幅。远远高于经济学家的预期。美元指数仍低于7月中触及的高位,盘尾上涨0.8%,报106.57。在美国就业报告发布前,上涨约0.2%。美元指数上周上涨约0.股指期货入门系列 6%。

Merk Investment总裁兼首席投资官Axel Merk表示:“这是一份比预期强得多的报告,这意味着美联储目前上无法扭转行动方向。美联储必须继续加息。这份报告那些说慢慢来的人靠边站了。美元兑几乎所有货币都走强。在普遍认为全球经济正在放缓的情况下,美国却表现出色。”

英镑兑美元下跌0.8%,报1.2066。英国央行上周四加息50个基点,幅度为27年来最大,尽管其警告称,随着央行快速采取行动遏制通胀上升,长期经济衰退即将到来。英国央行警告经济将从第四季开始萎缩。 返回外汇网首页,查看更多>>