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较低风险的期权策略

海龟交易法则笔记


其中PDC是前一交易日的收盘价,ATR就是TR在N天内的均值。

海龟交易法


其中PDC是前一交易日的收盘价,ATR就是TR在N天内的均值。

价值波动量

利用N值来体现价值波动量DV:
DV = N * 合约每点价值

1.3 入市信号

1.4 加仓和止损

1.5 止盈

2. 策略思路

回测标的:DCE.i2012
回测时间:2020-02-15 至 2020-09-01
回测初始资金:100万

Tips:
ATR值是不断变化的,这就会导致在对期货平仓时,可能出现平仓数量 > 持仓数量的现象。比如前一交易日的持仓为10,今日的ATR值为22.假设当前价格触发平仓条件,平仓1/2ATR。1/2ATR=11 > 10, 这样就会导致委托失败报错。所以要加入一个变量volume_hold用来记录当前持仓量,与1/2*ATR作比较。