其中PDC是前一交易日的收盘价，ATR就是TR在N天内的均值。
海龟交易法
其中PDC是前一交易日的收盘价，ATR就是TR在N天内的均值。
价值波动量
利用N值来体现价值波动量DV：
DV = N * 合约每点价值
1.3 入市信号
1.4 加仓和止损
1.5 止盈
2. 策略思路
回测标的：DCE.i2012
回测时间：2020-02-15 至 2020-09-01
回测初始资金：100万
Tips：
ATR值是不断变化的，这就会导致在对期货平仓时，可能出现平仓数量 > 持仓数量的现象。比如前一交易日的持仓为10，今日的ATR值为22.假设当前价格触发平仓条件，平仓1/2ATR。1/2ATR=11 > 10, 这样就会导致委托失败报错。所以要加入一个变量volume_hold用来记录当前持仓量，与1/2*ATR作比较。