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超短线交易秘诀

如何用高级策略玩转期权

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我在 如何用期权玩转财报季(5):跨式期权还可以这么做? 中介绍过跨式的两种Straddle 和 Strangle:

Straddle通常被称为马鞍式,指的是买行权价和到期日都相同的call 和 put的组合,行权价通常取接近现价(ATM)。这种策略最大优势是不判断方向只赌波动大,也就是需要正股波动足够大使得一边的收益大于两边的成本,风险是正股价格波动不大,无法抵消购买两份期权的成本。

"The higher-than-normal moves have driven up the profitability of buying straddles around earnings. Buying the closest to at-the-money straddles has returned +15% 如何用高级策略玩转期权 on premium in the week of earnings, above the historical returns of +3%."

Twitter的IV已经高达170%-180%,是正常情况的3倍多,这算高吗?如果对比Snap财报前一天IV超过300%,也不算太高。我从期权异动表中也看到在周五有大量期权以各种策略形式成交。本周还有美国两大打车软件$优步(如何用高级策略玩转期权 UBER)$ 和$Lyft, Inc.(LYFT)$ 财报,我对这两家公司并不研究,作为两家尚未盈利的、当前股价较高位几乎英腰斩的公司,我认为他们的波动将会非常大。而期权的IV证实了我的观点,目前两家公司本周到期的临近现价的期权IV都在150%左右,是正常情况的3倍左右。

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他们说,GP、LP亟需来一场“内生性”变革

0 1、 环境之变:结构性机会是可以确定的

0 2、 GP之变:从“最佳捕手”到“麦田的守望者”

0 3、 LP之变:四大变化加速市场格局重塑

“铁大”引爆人形机器人概念,龙头20CM涨停,资金抢筹名单曝光 机器人概念热度高涨,概念指数近一个月累计上涨近15%。受机器人概念热度影响,多只概念股获北上资金连续净流入。 2022-08-12 12:47 小米概念创出近半年新高!连带这些板块也嗨了 消费电子板块近来在苹果、华为即将召开发布会的刺激下,获得资金的大力关注频频走强。昨日晚间,小米秋季发布会在京举行,再给消费电子板块炒作热潮添了一把火。 2022-08-12 12:41 MSCI重磅指数调整!这7只A股迎来大利好 本次调整中,MSCI新兴市场指数新增成分股中市值最大的三只为天齐锂业、盐湖股份、同仁堂。这三只之外,还有4只股票被新加入MSCI中国指数、MSCI新兴市场指数和MSCI全球标准指数系列。 2022-08-12 08:38 芯片巨头业绩大曝光!两大龙头毛利率大幅攀升 8月11日,国内两大晶圆代工龙头中芯国际(0981.HK)与华虹半导体(1347.HK)相继亮出上半年成绩单,两大晶圆代工龙头二季度营收均创下新高,分别实现了41.6%和79.4%的同比增长。 2022-08-12 00:25

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最有用的六大期权交易策略

在我们拥有股票的情况下买入虚值的看跌期权(put)同时卖出虚值的看涨期权(call)可以构造出领口期权(collar)。由于call和put一个是买方另一个是卖方,期权费上一个收入一个支出,可以实现零成本对冲,即“Zero Cost Collar”。当投资者认为市场震荡,可以卖出call抵消put的费用,但上涨空间已经被限制住。Collar的最大盈利发生在标的资产价格小幅上涨时,即对市况的判断是阶段性的上涨行情,例如,长期大跌后市场的修复性反弹等。风险则在于股票价格上涨过快或Skew变小时。

价差期权(Spread )

同covered call与collar之间的转换相似,short put策略在市场偏离预期大幅下行时,投资者可以买入一个行权价更低的put来规避标的价格继续下跌的风险,此时形成的组合为牛市价差(bull spread)。较为谨慎或交易频率较低的投资者可以在建仓时直接买入bull spread组合,锁定下行风险。